При этом предпочтение следует отдать созданию собственного «робота», что позволит избежать рисков покупки убыточной торговой системы.
Механические торговые системы (МТС) даже в условиях волатильности смогли зарекомендовать себя как инструмент, способный принести положительную доходность. По словам лауреата Государственной Премии в области статистики, управляющего активами ООО «Спектр-инвест» Александра Горчакова, МТС на падении в мае-октябре проиграли в 4-5 раз меньше рынка, а использование коротких позиций позволило получить положительный доход: «На высокой волатильности с 28 октября по настоящее время МТС даже обогнали рынок по доходности. Итог — хороший плюс даже по отношению к маю 2008 года». Преподаватель УЦ «ФИНАМ», победитель I конкурса «Механические торговые системы» Андрей Смывин добавляет, что лучше всего в условиях обвала российского рынка повели себя трендовые и адаптивные МТС, которые смогли заработать до 50%. «Но это, конечно только до момента отмены коротких позиций», — резюмирует эксперт.
Основное преимущество МТС заключается в отсутствии необходимости постоянно отслеживать все ценовые изменения, что снимает с трейдера психологическую нагрузку. Сегодня трейдер может либо самостоятельно обучиться программированию и написать своего торгового «робота», либо купить МТС у специализированных разработчиков.
Руководитель отдела специальных проектов УЦ «ФИНАМ» Ирина Елисеева отмечает, что для использования МТС знания не требуются – достаточно купить готовую программу или нанять программиста: «А вот для того, чтобы писать МТС, знания нужны. Однако большинство частных трейдеров используют МТС в MetaStock, где программирование элементарно». Для создания торговых «роботов» вполне достаточно наличия базовых знаний программирования и нескольких примеров рабочих МТС, уверен победитель III конкурса «Механические торговые системы» Дмитрий Новиков: «Не стоит, правда, с ней выходить на реальный рынок. Для начала лучше потренироваться на тестовых данных и различных конкурсах, наработать свой личный опыт». В свою очередь, г-н Горчаков для написания МТС считает также необходимым знать теорию вероятностей и математической статистики: «Остальное — здравый смысл и психологическая устойчивость. Последнее, кстати, самое сложное».
Покупка готовой МТС обойдется трейдеру дорого, поскольку при ее разработке задействованы высокооплачиваемые специалисты, отмечает руководитель группы независимых разработчиков программного обеспечения в области автоматического трейдинга Андрей Артышко: «При появлении промышленного решения среды разработки, думаю, реализация по стоимости упадет в разы для “частника”». Несмотря на существующий на рынке разброс цен (до нескольких тысяч долларов), эксперты не рекомендуют приобретать уже готовые МТС, ведь неизвестно, насколько уникален «робот». «Покупатель, купивший «черный ящик», в процессе работы последнего, может увидеть убыточные сделки, — говорит руководитель проекта «Механические торговые системы» ИК «ФИНАМ» Александр Абрамов. – После ряда таких сделок покупатель принимает решение, что его обманули. Таким образом, имеем «палку о двух концах» — недобросовестных продавцах и непонимающих покупателях. Пока решение этого конфликта интересов не реализовано, хотя оно понятно – нужна третья сторона, гарантирующая качество товара».
