Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») Пробизнесбанка, Россия, на уровне «B-» (B минус) и понизило на один уровень индивидуальный рейтинг и национальный долгосрочный рейтинг банка. По долгосрочным рейтингам сохранен прогноз «Стабильный». Полный список рейтинговых действий приведен в конце этого сообщения.
Рейтинги отражают потенциально уязвимую позицию ликвидности ПББ и ухудшение качества активов в текущей сложной операционной среде. В то же время рейтинги поддерживаются за счет обширной клиентской базы банка, приемлемых показателей капитализации, доступа к фондированию от государства и улучшения корпоративного управления. Понижение индивидуального рейтинга и национального долгосрочного рейтинга отражает мнение Fitch, что ПББ в настоящее время в большей степени соответствует средним показателям для рейтинга уровня «B-» (B минус), в то время как ранее он имел относительно сильную кредитоспособность для данного уровня рейтинга.
Риск ликвидности, связанный с недавним приобретением небольшого испытывавшего трудности регионального банка Газэнергобанк (активы которого на конец 3 кв. 2008 г. составляли 4 млрд. руб., что соответствовало 6% консолидированных активов ПББ), должен быть минимальным, по мнению Fitch, так как фондирование, полученное от Агентства по страхованию вкладов («АСВ») на поддержку приобретения, было значительным относительно баланса Газэнергобанка. Однако качество активов последнего, судя по всему, является невысоким, и данное приобретение, вероятно, отвлечет часть управленческих ресурсов группы.
Как и во многих других банках в России, позиция ликвидности ПББ оказалась под значительным давлением с середины сентября 2008 г. ввиду оттока клиентских депозитов, которые, по оценкам Fitch, на уровне группы сократились на 8% в течение октября. Кроме того, в сентябре ПББ провел выплаты по зарубежным заимствованиям на 250 млн. долл. В то же время средства, привлеченные от Центрального банка Российской Федерации («ЦБ РФ») и АСВ помогли поддержать позиции ликвидности, а база депозитов была более стабильной в первой половине ноября. По состоянию на 17 ноября 2008 г. доступная для группы ликвидность, включая денежные средства и эквиваленты и неиспользованную часть необеспеченной кредитной линии от ЦБ РФ, составляла приблизительно 11,4 млрд. руб., или 24% консолидированного клиентского фондирования.
Доля проблемных кредитов (платежи по которым просрочены более чем на 90 дней) увеличилась до 5,2% портфеля на конец 1 полугодия 2008 г., главным образом, в результате обесценения кредитов в составе необеспеченного розничного портфеля. Возможно дальнейшее ухудшение качества активов по мере проверки временем кредитного портфеля в условиях сложной кредитной конъюнктуры.
Давление на рейтинги в сторону понижения могут оказать такие факторы, как значительный дефицит ликвидности и/или существенное ухудшение качества активов. Потенциал повышения рейтингов в краткосрочной перспективе является очень ограниченным с учетом текущей сложной операционной среды.
ПББ является материнской структурой банковской группы, которая в совокупности включает пять российских банков. На консолидированной основе группа входила бы в число 50 крупнейших банков в стране по величине активов на конец 1 полугодия 2008 г. Банки группы предоставляют услуги корпоративным и розничным клиентам, а также малому и среднему бизнесу под общим брэндом «Лайф», однако при этом сохраняют собственные названия. Четыре физических лица, которые являются топ-менеджерами банка, владеют 63,8-процентной долей в ПББ, а четырем фондам прямых инвестиций принадлежит 36,2%.
Проведенные рейтинговые действия:
Долгосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне «В-» (В минус), сохранен прогноз «Стабильный». Краткосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне «B». Долгосрочный РДЭ в национальной валюте подтвержден на уровне «B-» (B минус), сохранен прогноз «Стабильный». Национальный долгосрочный рейтинг понижен с уровня «BB+(rus)» до «BB(rus)», сохранен прогноз «Стабильный». Рейтинг поддержки подтвержден на уровне «5». Также подтвержден уровень поддержки долгосрочного РДЭ «нет уровня поддержки». Индивидуальный рейтинг понижен с уровня «D» до «D/E».
